指數(shù)公司富時羅素 (FTSE Russell)公布，明年3月將對旗下美國增長及價值指數(shù)大幅修訂，限制大型成分股的權重，預計超過7萬億美元的股票基金將要“換馬”。
富時羅素表示，將對羅素風格指數(shù)（Russell US Style Indexes），包括一系列的增長股及價值股指數(shù)的成分股設置權重上限：任何一家公司市值，在指數(shù)中所佔比例將不會超過22.5%；而佔比4.5%或更大的公司，合計則不超過該指數(shù)的45%。
調(diào)整從明年3月21日收市后生效，并在每季和年度的檢討后進行。
應付大型科技股權重過高問題
富時羅素表示，該上限機制是在8月進行諮詢后，收到了普遍支持的意見。報道指，調(diào)整旨在回應市場對大型科技股在許多投資組合中佔比過高，以至于觸及監(jiān)管限制的問題。兩個月前，另一指數(shù)公司標普道瓊斯指數(shù)公司亦進行了類似調(diào)整，以減輕大型公司的主導地位。
羅素風格指數(shù)被不少基金採納為投資基準，該指數(shù)涉及價值7.2萬億美元的股票資產(chǎn)，佔羅素所有指數(shù)關聯(lián)資產(chǎn)總額的68%。
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