羅素指數(shù)修訂權(quán)重上限，7萬億美元股票基金料換馬
發(fā)布時間：2024-11-02 13:59
指數(shù)公司富時羅素 (FTSE Russell)公布，明年3月將對旗下美國增長及價(jià)值指數(shù)大幅修訂，限制大型成分股的權(quán)重，預(yù)計(jì)超過7萬億美元的股票基金將要“換馬”。
富時羅素表示，將對羅素風(fēng)格指數(shù)（Russell US Style Indexes），包括一系列的增長股及價(jià)值股指數(shù)的成分股設(shè)置權(quán)重上限：任何一家公司市值，在指數(shù)中所佔(zhàn)比例將不會超過22.5%；而佔(zhàn)比4.5%或更大的公司，合計(jì)則不超過該指數(shù)的45%。
調(diào)整從明年3月21日收市后生效，并在每季和年度的檢討后進(jìn)行。
應(yīng)付大型科技股權(quán)重過高問題
富時羅素表示，該上限機(jī)制是在8月進(jìn)行諮詢后，收到了普遍支持的意見。報(bào)道指，調(diào)整旨在回應(yīng)市場對大型科技股在許多投資組合中佔(zhàn)比過高，以至于觸及監(jiān)管限制的問題。兩個月前，另一指數(shù)公司標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司亦進(jìn)行了類似調(diào)整，以減輕大型公司的主導(dǎo)地位。
羅素風(fēng)格指數(shù)被不少基金採納為投資基準(zhǔn)，該指數(shù)涉及價(jià)值7.2萬億美元的股票資產(chǎn)，佔(zhàn)羅素所有指數(shù)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)總額的68%。
